tsa.vector_ar.dynamic.DynamicVAR()

statsmodels.tsa.vector_ar.dynamic.DynamicVAR

class statsmodels.tsa.vector_ar.dynamic.DynamicVAR(data, lag_order=1, window=None, window_type='expanding', trend='c', min_periods=None) [source]

Estimates time-varying vector autoregression (VAR(p)) using equation-by-equation least squares

Parameters:	data : pandas.DataFrame lag_order : int, default 1 window登录查看完整内容 ← → Copyright©2021 w3cschool编程狮|闽ICP备15016281号-3|闽公网安备35020302033924号 违法和不良信息举报电话：173-0602-2364|举报邮箱：jubao@eeedong.com 意见反馈 X 意见反馈： 联系方式： 提交 查看完整版笔记 保存 关闭 违规举报 X 广告等垃圾信息 不友善内容 违反法律法规的内容 不宜公开讨论的政治内容 其他 提交